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[4]参见百度百科:https://baike.baidu.com/item/%E5%AA%92%E4%BD%93/203321?fr=aladdin,2017年12月04日访问。[5]《著作权法实施条例》第二条:“著作权法所称作品,是指文学、艺术和科学领域内具有独创性并能以某种有形形式复制的智力成果。”

随后,2015年3月27日,华夏幸福控股通过大宗交易以63.1元的均价增持了中科金财1570万股,占总股本的4.95%,同时承诺了自取得股权之日起12个月内,不转让或者委托他人管理其持有该部分股份。数据显示,当日中科金财股价报收75.77元。而随后则在2015年5月股价一路飙涨至170元。

除了平值波动率水平的统计套利,偏度策略也算是另一种做均值回归的统计套利策略。经典的Black—Scholes期权定价模型的缺陷便是标的波动率为常数这一假设,实际交易中表现为期权隐含波动率微笑,而虚值期权波动率偏高幅度的不同,正好用偏度这一指标来衡量。

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